Rating Models with “R” analytics tools

Rating Models with “R” analytics tools

OBIECTIVELE CURSULUI

Având în vedere ultimele tendinţe din piaţa locală, precum şi cerinţele reglementate pentru riscul de credit, cursul oferă o perspectivă asupra modelelor de rating şi a parametrilor de risc care îmbină materialul teoretic cu abordarea practică.

Cursul prezintă implementarea teoriei în aplicaţii financiare prin intermediul unui set de exemple practice şi intuitive. Cursul oferă o prezentare structurată a programului de analiză statistică R. Toate rezultatele teoretice sunt acompaniate de o implementare în cod R.

GRUP ŢINTĂ

Angajaţii din departamentele de risc, controlling, audit, din instituţii de credit, instituţii financiare non-bancare, companii de asigurări, consultanţă.

CUPRINS

Introducere în riscul de credit

  • Măsurarea şi managementul riscului de credit: Basel III, Regulamentul 5/2013 al Băncii Naţionale a României şi Regulamentul 5/2014 al Parlamentului European

Introducere în programul de analiză statistică R

  • Accesarea şi combinarea datelor în R
  • Analiză statistică în R

Managementul pierderilor individuale din riscul de credit

  • Probabilitatea de nerambursare
  • Estimarea probabilităţii condiţionate prin regresia logistică
  • Regresia logistica în R
  • Scorul de risc de credit
  • Implementarea modelelor de scoring în R

Modele de rating

  • Utilizarea modelelor de rating
  • Calibrarea modelelor de rating
  • Implementarea calibrarii în R
  • Monitorizarea şi validarea modelelor de rating
  • Implementarea monitorizării în R

LECTOR 

Cezar Chirilă  deţine un doctorat în Finanţe cu specializarea Matematici Financiare, obţinut în 2013 la Frankfurt School of Finance and Management.

Începând cu anul 2013, Cezar s-a alaturat echipei de Strategic Risk din BCR, unde conduce echipa de modele de rating şi parametrii de risc. Este responsabil cu proiectele legate de stress test, IFRS9 şi implementarea abordării bazate pe modele interne de rating (IRB) în calculul de capital, pentru portofoliile de persoane fizice, microîntreprinderi, corporate, municipalităţi.

În BCR a creat workshop-ul de Credit Risk, dedicat studenţilor din ultimii ani de studiu, în programe de masterat de la ASE, Universitatea Bucureşti sau Politehnică.  Este professor asociat la ASE, unde predă managementul riscului la programele de masterat DOFIN şi CEFIN.  De asemenea, este profesor asociat la Facultatea de Matematică din Bucureşti, unde predă riscul de credit pentru programul de masterat de matematici aplicate.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

23 – 24 octombrie 2017, 9.00 – 17.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

CONTACT

Mihaela Radu, Expert training

tel: 0748886807, e-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro