Rating Models with “R” analytics tools

Rating Models with “R” analytics tools

OBIECTIVELE CURSULUI

Având în vedere ultimele tendinţe din piaţa locală, precum şi cerinţele reglementate pentru riscul de credit, cursul oferă o perspectivă asupra modelelor de rating şi a parametrilor de risc care îmbină materialul teoretic cu abordarea practică.

Cursul prezintă implementarea teoriei în aplicaţii financiare prin intermediul unui set de exemple practice şi intuitive. Cursul oferă o prezentare structurată a programului de analiză statistică R. Toate rezultatele teoretice sunt acompaniate de o implementare în cod R.

GRUP ŢINTĂ

Angajaţii din departamentele de risc, controlling, audit, din instituţii de credit, instituţii financiare non-bancare, companii de asigurări, consultanţă.

CUPRINS

Introducere în riscul de credit

  • Măsurarea şi managementul riscului de credit: Basel III, Regulamentul 5/2013 al Băncii Naţionale a României şi Regulamentul 5/2014 al Parlamentului European

Introducere în programul de analiză statistică R

  • Accesarea şi combinarea datelor în R
  • Analiză statistică în R

Managementul pierderilor individuale din riscul de credit

  • Probabilitatea de nerambursare
  • Estimarea probabilităţii condiţionate prin regresia logistică
  • Regresia logistica în R
  • Scorul de risc de credit
  • Implementarea modelelor de scoring în R

Modele de rating

  • Utilizarea modelelor de rating
  • Calibrarea modelelor de rating
  • Implementarea calibrarii în R
  • Monitorizarea şi validarea modelelor de rating
  • Implementarea monitorizării în R

LECTOR 

Cezar Chirilă, deţine titlul de Doctor în Finanţe, specializarea Matematică Financiară, acordat în anul 2013 de către Frankfurt School of Finance and Management. Începând cu anul 2017, Cezar ocupă poziţia de de Senior Economic Risk Capital Modeler la Credit Suisse – Elvetia. În perioada 2014 – 2017 a supervizat echipa de modele de rating şi parametri de risc, direcţia de risc strategic din cadrul BCR Erste Group.

S-a implicat în proiecte legate de implementarea  abordării  bazate  pe  modele  interne  de  rating  (IBR)  în portofoliul retail şi corporate şi stress- tests pentru riscul de credit.

În cadrul BCR a dezvoltat şi susţinut Workshop-ul de risc de credit, dedicat studenţilor din ultimul an de masterat din Academia de Studii Economice şi din Facultatea de Matematică şi Informatică. Este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, unde predă modelarea riscului de rată de dobândă.

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2018, 9.00 – 17.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

CONTACT

Mihaela Radu, Expert training

tel: 0748886807, e-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro