Portfolio Management with “R” analytics tools

Portfolio Management with “R” analytics tools

    NOU 

OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul oferă o perspectivă asupra managementului pierderilor provenite din riscul de credit la nivel de portofoliu, care îmbină materialul teoretic cu abordarea practică. Modelele şi practicile de management prezentate sunt în concordanţă cu cerinţele reglementate în abordarea bazată pe modele interne de rating pentru capital, precum şi în IFRS9 pentru provizioane.

Cursul prezintă implementarea teoriei în aplicaţii financiare prin intermediul unui set de exemple practice şi intuitive. Cursul oferă o prezentare structurată a programului de analiză statistică “R”. Toate rezultatele teoretice sunt acompaniate de implementarea în cod R.

GRUP ŢINTĂ

Angajatii din departamentele de risc, controlling, audit, din instituţii de credit, instituţii financiare non-bancare, companii de asigurări, consultanţă.

CUPRINS

Introducere în managementul riscului de credit la nivel de portofoliu

  • Capital reglementat conform abordării IRB
  • Provizioane conform IFRS 9

Introducere în programul de analiza statistică R

  • Accesarea şi combinarea datelor în R

Modele de portofoliu şi formula activelor ponderate la risc

  • Modele bazate pe un factor comun
  • Simularea pierderii din riscul de credit
  • Formula activelor ponderate la risc
  • Implementarea formulei de RWA în R

Pierderea aşteptată calculată pe baza parametrilor multianuali

  • Standardele internaţionale de raportare financiară
  • Etapele pentru estimarea pierderii aşteptate în IFRS9
  • Probabilitatea de nerambursare multianuală
  • Estimarea probabilităţii de nerambursare în R

LECTOR 

Cezar Chirilă deţine un doctorat în Finante cu specializarea Matematici Financiare,obţinut în 2013 la Frankfurt School of Finance and Management.

Începând cu anul 2013 Cezar s-a alaturat echipei de Strategic Risk din BCR, unde conduce echipa de modele de rating şi parametrii de risc. Este responsabil cu proiectele legate de stress test, IFRS9 şi implementarea abordarii bazate pe modele interne de rating (IRB) în calculul de capital, pentru portofoliile de persoane fizice, microintreprinderi, corporate, municipalităţi.

În BCR a creat workshop-ul de Credit Risk, dedicat studenţilor din ultimii ani de studiu, în programe de masterat de la ASE, Universitatea Bucureşti sau Politehnică.  Este professor asociat la ASE, unde predă managementul riscului la programele de masterat Dofin şi Cefin.  De asemenea, este profesor asociat la Facultatea de Matematica din Bucureşti, unde predă riscul de credit pentru programul de masterat de matematici aplicate.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

21-22 aprilie 2017, 9.00 – 17.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

CONTACT

Mihaela Radu, Training Expert

0748 886 807, mihaela.radu@ibr-rbi.ro