Portfolio Management with “R” analytics tools

Portfolio Management with “R” analytics tools

OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul oferă o perspectivă asupra managementului pierderilor provenite din riscul de credit la nivel de portofoliu, care îmbină materialul teoretic cu abordarea practică. Modelele şi practicile de management prezentate sunt în concordanţă cu cerinţele reglementate în abordarea bazată pe modele interne de rating pentru capital, precum şi în IFRS9 pentru provizioane.

Cursul prezintă implementarea teoriei în aplicaţii financiare prin intermediul unui set de exemple practice şi intuitive. Cursul oferă o prezentare structurată a programului de analiză statistică “R”. Toate rezultatele teoretice sunt acompaniate de implementarea în cod R.

GRUP ŢINTĂ

Angajatii din departamentele de risc, controlling, audit, din instituţii de credit, instituţii financiare non-bancare, companii de asigurări, consultanţă.

CUPRINS

Introducere în managementul riscului de credit la nivel de portofoliu

  • Capital reglementat conform abordării IRB
  • Provizioane conform IFRS 9

Introducere în programul de analiza statistică R

  • Accesarea şi combinarea datelor în R

Modele de portofoliu şi formula activelor ponderate la risc

  • Modele bazate pe un factor comun
  • Simularea pierderii din riscul de credit
  • Formula activelor ponderate la risc
  • Implementarea formulei de RWA în R

Pierderea aşteptată calculată pe baza parametrilor multianuali

  • Standardele internaţionale de raportare financiară
  • Etapele pentru estimarea pierderii aşteptate în IFRS9
  • Probabilitatea de nerambursare multianuală
  • Estimarea probabilităţii de nerambursare în R

LECTOR 

Cezar Chirilă, deţine titlul de Doctor în Finanţe, specializarea Matematică Financiară, acordat în anul 2013 de către Frankfurt School of Finance and Management. Începând cu anul 2017, Cezar ocupă poziţia de de Senior Economic Risk Capital Modeler la Credit Suisse – Elvetia. În perioada 2014 – 2017 a supervizat echipa de modele de rating şi parametri de risc, direcţia de risc strategic din cadrul BCR Erste Group.

S-a implicat în proiecte legate de implementarea  abordării  bazate  pe  modele  interne  de  rating  (IBR)  în portofoliul retail şi corporate şi stress- tests pentru riscul de credit.

În cadrul BCR a dezvoltat şi susţinut Workshop-ul de risc de credit, dedicat studenţilor din ultimul an de masterat din Academia de Studii Economice şi din Facultatea de Matematică şi Informatică. Este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, unde predă modelarea riscului de rată de dobândă.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA, 9.00 – 17.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

CONTACT

Mihaela Radu, Training Expert

0748 886 807, mihaela.radu@ibr-rbi.ro