CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT

CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT

    NOU

 

 SPECIALIZARE  EVALUARE CERTIFICARE 

Programul de pregătire face parte din categoria celor de specializare/perfecţionare şi a fost realizat în scopul prezentării printr-o abordare aplicată, a noţiunilor şi principiilor de risc de credit minim necesare în portofoliul profesional al managerilor de risc corporate în desfăşurarea activităţii.

OBIECTIVE

  • Determinarea profilul de risc de credit pe termen scurt şi mediu formalizat prin apetitul la risc al organizaţiei
  • Identificarea obiectivelor asumate de o bancă privind riscul de credit şi modul de cascadare a lor la nivel operaţional
  • Utilizarea instrumentelor folosite în cascadarea obiectivelor strategice de risc de credit în cele operaţionale:
    • conceptul de limită de risc de credit de portofoliu şi individual
    • principiile generale de creditare
    • principiile specifice de creditare

-finanţare specializată, municipalităţi, leverage finance

-IMM

-risc valutar, risc de ţară

  • Înţelegerea conceptului de clasă de active şi metoda de rating şi identificarea apartenenţei entităţilor la una dintre acestea
  • Identificarea particularităţilor privind modul de gestionare a clienţilor corporate la nivelul unităţilor de business versus gestionarea riscului de credit
  • Cunoaşterea modului de măsurare a riscului de credit şi de acoperire a pierderii aşteptate şi neaşteptate
  • Identificarea situaţiilor ce privesc un transfer de risc de credit
  • Familiarizarea cu arhitectura generală a modelelor de rating corporate
  • Înţelegerea modului de funcţionare a “componentelor cantitative” ale unui model de rating

-componenta financiară şi cea de comportament

-impactul ajustărilor financiare asupra performanţei financiare a unui client corporate

  • Evaluarea corectă a “componentelor calitative” ale unui model de rating

-soft facts, informaţii negative

  • Înţelegerea şi evaluarea corectă a situaţiilor de modificare a ratingului calculat (override)
  • Înţelegerea rolului colateralelor în acoperirea riscului de credit şi să evalueze corect verificările privind eligibilitatea colateralelor prevăzute în opinia de risc
  • Cunoaşterea şi recunoaşterea semnalelor de avertizare timpurie şi a moduli de acţiune în cazul apariţiei unor astfel de semnale
  • Cunoaşterea criteriilor privind calificativul acordat băncii de regulator privind modul de gestionare a riscului de credit
  • Cunoaşterea restricţiilor impuse de regulator privind activitatea de creditare şi modul în care au fost transpuse în instrucţiunile interne de lucru
  • Aplicarea practică a conceptelor în cadrul unor exerciţii şi studii de caz
 

CONŢINUT

Modulul 1

Profillul de risc de credit al băncii formalizat prin RAS (Declaraţia privind apetitul la risc al băncii)

  • Ce este Apetitul la Risc şi de ce este necesară elaborarea unei astfel de strategii
  • Obiectivele strategice asumate de o bancă privind riscul de credit 
  • Intervalul de revizuire a strategiei de risc
  • Modul de cascadare a obiectivelor strategice în obiective operaţionale de risc de credit

Instrumentele utilizate în cascadarea obiectivelor strategice de risc de credit în cele operationale

  • Limitele de risc de credit
    • Limite de portofoliu
    • Limite individuale 
  • Principiile generale de creditare corporate
    • Principii generale (conformitate, protejarea reputaţiei, înţelegerea tranzacţiei, înţelegerea completă a situaţiei economice a clienţilor/grupurilor de clienţi, creditarea pe baza capacităţii de generare de lichidităţi, etc)
    • Criterii de eligibilitate (cantitative şi calitative)
  • Principii specifice de creditare corporate
    • Finanţare specializată, municipalităţi, leverage finance
    • IMM
    • risc valutar, risc de ţară

Gestionarea clienţilor corporate din punct de vedere business şi risc

  • Conceptul de clasă de active şi metoda de rating
  • Particularităţi privind modul de gestionare a clienţilor corporate la nivelul unităţilor de business vs gestionarea riscului de credit la nivelul entităţilor de risc
  • Studii de caz – identificarea  apartenenţei clienţilor corporate la o clasă de business şi clasă de risc

Măsurarea riscului de credit

  • Ce este riscul de credit şi cum se măsoară el
  • Parametrii de risc de credit
  • Conceptul de pierdere aşteptată aferentă riscului de credit, modalitatea de acoperire (provizioane)
  • Conceptul de pierdere neaăteptată aferentă riscului de credit, modalitatea de acoperire (capital)
  • Transferul riscului de credit
    • Studii de caz

Modulul 2

Ratingul – parametru de risc de credit (partea I)

  • Ce este un rating şi cum trebuie interpretat
  • Arhitectura  generală a modelelor de rating corporate
  • Modul de funcţionare a “componentelor cantitative” ale unui model de rating
  • componenta financiară
  • impactul ajustărilor financiare asupra ratingului şi măsurării performanţei financiare a unui client corporate
  • componenta de comportament
  • Evaluarea “componentelor calitative” ale unui model de rating
    • soft facts
    • informaţii negative
  • Evaluarea situaţiilor de modificare a unui rating calculat
  • Studii de caz

Modulul 3

Ratingul – parametru de risc de credit (partea II)

  • Aplicaţii practice

 Colateralele  –  baza pentru parametrii de risc de credit

  • Rolul colateralelor în acoperirea riscului de credit
  • Verificări privind eligibilitatea colateralelor prevăzute în opinia de risc
  • Studii de caz

Semnalele de avertizare timpurie

  • Ce este un semnal de avertizare timpurie
  • Categorii de semnale de avertizare timpurie şi componenta acestora
  • Modalitatea de acţiune în cazul apariţiei unui astfel de semnal

Aprecierea autorităţii de reglemetare privind gestionarea riscului de credit de către o instituţie bancară

  • Calificativul acordat de regulator unei băncii privind modul de gestionare a riscului de credit
  • Restricţiile impuse de regulator privind activitatea de credite corporate
    • Restricţii generale
    • Restricţii individuale
  • Transpunerea restricţiilor regulatorului în instrucţiunile interne de lucru şi modul de monitorizare a respectării acestora

GRUP ŢINTĂ

Programul este adresat managerilor de risc, managerilor de relaţii. De asemenea, cursul este deschis şi specialiştilor din domeniul financiar – bancar care doresc să-şi dezvolte competenţele profesionale în aria managementului riscului de credit corporate.

CONDIŢII DE ACCES

Participanţii la curs trebuie să facă dovada că sunt absolvenţi de studii superioare şi prezintă acte de studii, în acest sens.

LECTOR

Tiberiu Mihai are o experienţă de peste 17 ani în domeniul bancar, cu specializare în domeniul evaluării riscului de credit, acoperind ariile riscului operativ (underwritting) şi strategic, precum şi analiza financiară a companiilor. În ultimii 12 ani a ocupat poziţii de middle management (şef serviciu, şef departament, şef proiect, etc.) în aria sa de expertiză, în cadrul  BCR Erste unde în prezent ocupă poziţia de Head of Dept., Risk Corporate. Are o bogată experienţă în domeniul analizei bonităţii şi a capacităţii de plată a companiilor, acoperind o largă paletă de industrii. De asemenea, în ultimii 4 ani, a fost implicat şi în dezvoltarea şi implementarea modelelor de rating corporate. În cadrul băncii, susţine seminarii de analiză financiară avansată a companiilor pentru creşterea culturii de risc la nivel de organizaţie. Absolvent al ASE Bucureşti, Facultatea de Management şi al unui program de Master cu specializarea Management Financiar şi Pieţe de Capital şi deţine Diploma MBA a Universite de Montreal – HEC Montreal, a participat la numeroase programe de specializare în ţară şi în străinătate. S-a alaturat echipei de lectori/experţi asociaţi ai IBR în anul 2015.

DURATA CURSULU I /

Cursul se va desfăşura pe parcursul a două săptămâni,  în format blended learning, cu trei sesiuni la clasă (sâmbăta) şi studiu individual. Pregătirea la clasă este programată astfel:

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2019

EVALUARE şI EXAMINARE

Materiale de studiu: suportul de curs şi bibliografia recomandată de lector.

Pe parcursul cursului se vor susţine două teste intermediare, cu durata de o oră fiecare:

                    • Test I – se va susţine la finalul modulului 2 – din materia modulelor 1 şi 2
                    • Test II – se va susţine la finalul modulului 3 – din materia aferentă acestuia

Nota finală va reprezenta media aritmetică a punctajelor obţinute la cele două teste.

Pentru absolvirea cursului este necesar un punctaj de minim 60 puncte din maxim 100 puncte.

La finalizarea cu succes a cursului, participanţilor li se va elibera un Certificat de Absolvire, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB).

 Locuri disponibile: max. 15 participanţi / serie

Detalii cu privire la derularea programului şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute la adresa de  e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro; mobil 0748 886 819.