Managementul riscurilor bancare. Cerinţele acordului Basel III şi ale pachetului legislativ CRD IV. Planurile de redresare şi de rezoluţie

Managementul riscurilor bancare. Cerinţele acordului Basel III şi ale pachetului legislativ CRD IV. Planurile de redresare şi de rezoluţie

    NOU 

OBIECTIV

Parte componentă a strategiei de dezvoltare a unei bănci, strategia privind asumarea, administrarea, monitorizarea şi diminuarea riscurilor semnificative constituie un pilon de bază în orientarea activităţilor băncii, într-un context economic dur şi puţin favorabil, în care cerinţele autorităţilor de reglementare şi supraveghere cresc în mod exponenţial. Institutul Bancar Român vă propune acest curs, din perspectiva consecinţelor şi ajustărilor necesare impuse de procesul integrat al managementul riscurilor şi capitalului. Provocările noului acord Basel III/CRD IV si CRD V şi ale reglementărilor conexe emise la nivel European, impun cerinţe mai severe privind adecvarea capitalului instituţiilor bancare, în strânsă corelaţie cu profilurile de risc ale activităţii, clientelei şi ale unui mediu dinamic globalizat.

Cursul are un pronunţat caracter practic, cu exemple, aplicaţii şi analize în urma cărora participanţii vor deveni familiarizaţi cu legislaţia de bază în vigoare şi vor deprinde modul de operare, interpretare şi rolul componentelor procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP), dobândind abilităţile necesare administrării unui proces complet de adecvare a capitalului.

GRUP ŢINTĂ 

Cursul se adresează personalului bancar cu atribuţii în ariile: administrarea riscurilor, strategie, financiar, conformitate, audit si control, precum si membrilor Consiliului de Administraţie al băncii.

CONŢINUT 

  1. Managementul (administrarea) riscurilor semnificative
  • Definiţii
  • Principiile de bază ale unui sistem performant de management al riscurilor
  • Funcţia de administrare a riscurilor
  • Strategii, politici şi procese de risc
  • Administrarea riscurilor semnificative
  • Profilul de risc, apetitul şi toleranţa la risc 
  1. Acordul Basel III/Pachetul legislativ CRD IV (Directiva 2013/36/UE şi Regulamentul nr. 575/2013/UE). Noutatile aduse de CRR II si CRD V – elemente principale
  • Calculul cerinţelor de fonduri proprii (indicatorul de solvabilitate)
  • Noul set de limite privind cerinţele de fonduri proprii
  • Amortizoarele de capital
  • Indicatorul efectului de levier
  • Indicatori minimi aferenţi riscului de lichiditate
  • Noutatile aduse de CRR II si CRD V
  1. Scurtă introducere în calculul valorilor expunerilor ponderate la risc (RWA) şi a cerinţelor minime de capital conform Basel III/CRD IV
  • Abordări pentru riscul de credit:

– abordarea standard

– abordarea pe modele interne de rating de bază (IRB foundation)

– abordarea pe modele interne de rating avansată (IRB advanced)

  • Abordări pentru riscul de piaţă:

– abordarea standard

– abordarea pe baza modelelor interne (Value at Risk – VaR)

  • Abordări pentru riscul operaţional:

– abordarea de bază

– abordarea standard

– abordarea avansată de evaluare (AMA).

  1. Procesul intern de evaluare a capitalului la riscuri (ICAAP)
  • Cerinţele reglementărilor prudenţiale privind procesul intern de evaluare a capitalului la riscuri (ICAAP)
  • Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP) din perspectiva practicii internaţionale
  • Calculul cerinţelor de capital economic/intern (folosit în ICAAP).
  • Tipurile de riscuri acoperite de capitalul intern
  • Metode moderne de evaluare a capitalului economic (pierderi neasteptate, VaR, AMA, costul înlocuirii ieşirilor neaşteptate de depozite etc.)
  • Simulările de criză (stress test)
  • Studiu de caz privind utilizarea procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP) în cazul unei banci comerciale Ghidul privind ICAAP emis de Banca Centrala Europeana
  • Ghidul privind ICAAP emis de Banca Centrala Europeana
  1. Ghidul EBA GL/2014/13 privind procedurile şi metodologiile comune pentru procesul de analiză şi evaluare efectuat de autorităţile de supraveghere (SREP)
  • Accent extins asupra analizei modelului de afaceri, evaluării guvernanţei interne și a procedurilor de control la nivelul instituției
  • Evaluarea adecvării fondurilor proprii/cerințelor suplimentare de fonduri proprii comparativ cu rezultatul aplicarii Basel III/CRD IV pentru:

– riscul de pierderi neașteptate și de pierderi așteptate insuficient acoperite

– riscul de subestimare a riscului asociat deficiențelor de model

– riscul asociat deficiențelor din guvernanța internă, inclusiv din controlul intern

  • Cerința totală de capital SREP (TSCR) şi cerința globală de capital (OCR)
  1. Alte cerinţe prudenţiale
  • Expunerile mari
  • Expunerile faţă de persoanele afiliate cu instituţia de credit
  • Cerinte referitoare la operatiunile in conditii de favoare
  • Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare a persoanelor fizice şi juridice,
  • Provizioanele pentru riscul de credit conform IFRS 9
  1. Planul de redresare
  • Directiva 2014/59/UE privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii – cerinte si componente cheie
  • Principalele componente ale unui plan de redresare conform reglementărilor Autoritatii Bancare Europene /practicii bancare:

– setul de informaţii care trebuie incluse în planul de redresare

– guvernanţa internă privind redresarea

– analiza strategica (funcţiile critice, liniile de afaceri de baza si interdependentele financiare, legale, operationale dintre membrii grupului)

– măsurile de redresare

– indicatorii de redresare

– scenariile de redresare

– stabilirea setului de măsuri de redresare pentru fiecare scenariu de redresare etc.

– exemple de masuri, indicatori si scenarii de redresare

– exemplu de set de măsuri luate pentru reîncadrarea indicatorilor de redresare în niveluri corespunzatoare 

  • Noutatile aduse de BRRD II
  1. Planul de rezoluţie
  • Instrumentele de rezoluţie (vânzarea afacerii; instituţia-punte; separarea activelor; recapitalizarea internă).
  • Obiectivele rezoluţiei
  • Condiţii de declanşare a procedurii de rezoluţie
  • Principii generale ale rezoluţiei
  • Conţinutul planului de rezoluţie
  • Setul extins de informaţii care trebuie pregătit/livrat către Autoritatea/Autorităţile de Rezoluţie in scopul pregătirii planului de rezoluţie  
  • Accentul recent asupra serviciilor critice comune/furnizate de grup, interdependenţei financiare, capacităţii de emitere MREL extern (obligaţiuni)
  • Cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL). Fondul de rezoluţie
  • Noutatile aduse de BRRD II
 

LECTOR

Dr. ARION NEGRILĂ este Vicepreşedinte Executiv Risc (CRO) – BCR Banca pentru Locuinţe, începând cu 1 septembrie 2017, şi Consilier Senior al Vicepreşedintelui executiv Risc – Banca Comercială Română, ocupand anterior funcţia de Director Executiv Senior – Risc în BCR. În perioada 2004-2014 a deţinut funcţia de director executiv B.C.R., Direcţia Risk Controlling, având o experienţă de peste 20 ani în domeniul managementului riscurilor. Domnul Negrilă este doctor în economie, cu teza „Managementul riscurilor – condiţie pentru o activitate performantă” susţinută în anul 2011. Este licenţiat în economie (ASE – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, Secţia Finanţe-Bănci) şi a urmat numeroase cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor şi management (Executive Development Program, organizat de HEC University of Montreal, Canada, ASE – Studii postuniversitare de management bancar şi bursier cu durata de 1 an, diverse cursuri organizate de Berkeley University – SUA, Georgetown University– SUA, ATTF Luxembourg, UBS Warburg – Elveţia etc.).

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile  (16 ore).

PERIOADĂ DE DESFĂŞURARE 

22 – 23 mai 2020, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării celor două zile de pregătire.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori BNR si ARB, cu 14 credite CPD.

 

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail

 

Persoană de contact:

Gabriela Dumitrache

Training specialist

Tel: 0748.886.822

e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii