Prudentialitatea si reglementarile sistemului bancar romanesc

Prudentialitatea si reglementarile sistemului bancar romanesc

Criza economică a afectat toate tipurile de produse şi servicii bancare, modele de business, de supraveghere şi metodele de evaluare cunoscute. Tot mai des în industria bancară se foloseşte termenul de „reglementări prudenţiale bancare” pentru a sublinia necesitatea existenţei unor reglementări care să asigure cadrul legal desfăşurării activităţii bancare şi care să statueze relaţii responsabile între bănci şi clienţii. Necesitatea unei atitudini prudenţiale impuse băncilor prin reglemetări decurge, în primul rând din rolul băncilor, a sistemului bancar în economie.

Programul a fost conceput şi ca urmare a documentului recent emis de către Autoritatea Bancară Europeană spre consultare publică, intitulat Ghidului privind analizarea nivelului de adecvare a membrilor organelor de conducere şi a deţinatorilor de funcţii-cheie în cadrul unei instituţii de credit şi a celor care candidează pentru ocuparea unei asemenea poziţii. Prevederile din Ghidul menţionat corespund si propunerii de Directivă a Comisiei Europene cu privire la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a societăţilor de investiţii (CRD IV).

OBIECTUL CURSULUI

Să ofere participanţilor un produs de tip informare/formare/documentare axat pe prezentarea şi discutarea reglementărilor BNR prin utilizarea modelelor de training care impun înalte standarde profesionale privind trecerea de la o etapă la alta în cadrul parcursului de carieră în domeniul bancar şi menţinerea acestora printr-o pregătire profesională continuă. Programul are caracter interactiv participanţii având posibilitatea unui dialog şi schimb de experienţă.

GRUPUL TINTA

Persoane pentru care există un plan de carieră şi care se pregătesc să exercite responsabilităţi de conducere în cadrul băncii sau a structurilor organizatorice ale acesteia, cu relevanţă, inclusiv din perspectiva gradului de complexitate, pentru activitatea ce urmează să fie desfăşurată.

O altă categorie o constituie persoane aflate în poziţii de middle management şi care aspiră la ocuparea unei funcţii cheie în sistemul bancar.

Structura programului a fost alcătuită pe baza bibliografiei ataşate. Cursul este partajat pe module:

Modulul A      Guvernanţa corporativă – lector Doru Bebe Bulată, Consilier Preşedinte Exim Bank – Guvernanţă Corporativă Risk

 1.      Cadrul de administrare a instituţiilor de credit – definiţii şi noţiuni

2.      Structura de administrare a instituţiilor de credit

3.      Responsabilităţile structurii de conducere

3.1  Funcţia de supraveghere

3.2  Funcţia ede conducere

4.      Sistemul de control intern al instituţiei de credit

5.      Cerinţe de publicitate şi transparenţă

6.      Condiţii de externalizare a activităţilor instituţiilor de credit

6.1  Contractul de externalizare

6.2   Notificarea externalizării

6.3   Administrarea riscului de externalizare

7.      Raportări către BNR

Concluzii, întrebări, răspunsuri

Modulul B      Audit şi control intern – lector Mihai Bogdan, Director general adjunct BNR

1. Funcţia de audit intern în cadrul instituţiei de credit

1.1 Definiţia auditului intern

1.2 Scopul activităţii

1.3 Carta auditului intern

1.4 Serviciile de audit şi tipuri de audit

1.5 Principalele caracteristici ale funcţiei de audit intern

2.  Comitetul de audit

1.1 Definiţie

1.2 Componenţă

1.3 Responsabilităţi

3.  Externalizarea activităţii de audit intern

Concluzii, întrebări, răspunsuri

Modulul C      Riscurile semnificative – lector Arion Negrilă, Director executiv BCR

1.  Managementul (administrarea)  riscurilor semnificative

1.1. Principiile de bază ale unui sistem performant de management al riscurilor

1.2. Funcţa de administrare a riscurilor

1.3. Strategii, politici şi procese

1.4. Riscul de credit

1.5. Riscul de piaţă şi riscul de rată a dobânzii din banking book

1.6. Riscul de lichiditate

1.7. Riscul operaţional

2. Procesul intern de evaluare a capitalului la riscuri (ICAAP)

2.1. Capitalul economic (intern) – definiţie/diferenţe faţă de capitalul reglementat

2.2. Tipurile de riscuri acoperite de capitalul intern

2.3.  Planurile de capital

2.4. Metode moderne de evaluare a capitalului economic

2.5. Rolul simularilor de criză (stress test)

3.Metodologia de calcul a ajustarilor prudenţiale de valoare (provizioanele RAS)

3.1. Clasificarea creditelor şi plasamentelor

3.2. Calculul ajustărilor prudenţiale de valoare

3.3. Diferenţe între metodologiile  RAS/IFRS

3.4. Utilizarea provizioanelor RAS/IFRS în raportarile contabile şi prudenţiale

4. Principalele raportari prudenţiale către Banca Naţionala a României

4.1. Indicatorii de adecvare a capitalului (solvabilitate)

4.2. Expunerile mari şi expunerile înregistrate faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit

4.3. Indicatorii de lichiditate

4.4. Indicatorii de poziţie valutară

5.      Implementarea  Acordului Basel III

5.1. Necesitatea Acordului Basel III

5.2. Creşterea importanţei capitalului de bază de nivel 1 (core Tier 1)

5.3. Reducerea impactului pro-ciclicităţii

5.4. Rezerve de conservare a capitalului şi rezerve de capital contraciclice

5.5. Indicatorii de risc de lichiditate

Concluzii, întrebări, răspunsuri

LECTORI

Doru Bebe Bulata, ICA, ACAMS

Licenţiat în drept, este membru al Consiliului de Administraţie al TRANSFOND SA şi Senior Advisor al Consiliului de Administraţie al EximBank, pe teme de Guvernanţă Corporativă, Risc şi Conformitate. Este Preşedintele Comisiei de Conformitate din cadrul Asociaţiei  Române a Băncilor şi reprezentant ARB în cadrul Federaţiei Europene a Băncilor. Expertiza şi experienţa dlui Bulată în Guvernanţa Corporativă şi în implementarea cadrului coerent şi eficace al principiilor de guvernanţă, se bazează pe cariera sa profesională, dezvoltată atât în cadrul unor instituţii financiare de top, cât şi al unor organizaţii internaţionale. Preocuparea sa legată de sistemele de guvernanţă corporativă a fost transpusă în crearea şi implementarea de strategii şi politici. Are o bogată experienţă în control intern şi guvernanţă corporativă, acumulată pe parcursul carierei sale ca Director de Conformitate BCR,  membru al plenului ONPCSB, reprezentant al României în Consiliul Europei – Comitetul Moneyval şi membru al EDMONT Group. Experienţa profesională este validată de numeroase certificări internaţionale printre care enumerăm: Diploma in Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA. Dl Bulată este lector asociat al IBR din 2005 şi este certificat ca formator şi evaluator de competenţe profesionale.

Bogdan MIHAI este Director Adjunct al Direcţiei Relaţii Economice Internaţionale, din cadrul Băncii Naţionale a României. Domnul Bogdan Mihai a fost director adjunct al Direcţiei de Audit Intern a Băncii Naţionale a României, cu o experienţă de 10 ani în domeniul auditului intern. Este licenţiat în economie (ASE – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale) şi în drept (Universitatea Bucureşti), absolvent al unui program MBA (specializarea management financiar – City University of Seattle – IBR) şi doctorand în economie (specializarea monedă-credit, ASE Bucureşti). Colaborează cu Institutul Bancar Roman din 2007.

Arion Negrilă deţine din 2004 funcţia de Director Executiv Senior – Risc / Vicepresedinte Executiv Risc, Banca Comercială Română,  având o experienţă totală de 17 ani în domeniul managementului riscurilor. Domnul Negrilă este doctor în economie, cu teza „Managementul riscurilor – condiţie pentru o activitate performantă” susţinută în anul 2011. Este licenţiat în economie (ASE – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, Secţia Finanţe-Bănci) şi a urmat numeroase cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor şi management (Executive Development Program, organizat de HEC University of Montreal, Canada, ASE – Studii postuniversitare de management bancar şi  bursier, diverse cursuri organizate de Georgetown University – SUA, ATTF Luxembourg, UBS Warburg – Elveţia etc.);

DURATA PROGRAMULUI

Cursul se va desfăşura pe perioada a trei zile (14 ore de curs), după cum urmează:

Modulul A –  4 ore (prima zi de curs)

Modulul B –  4 ore (a doua zi de curs)

Modulul C – 6 ore (a treia zi de curs)

PERIOADA DE DESFASURARE A CURSULUI

Cursul se va desfăşura în zilele de joi, vineri şi sâmbătă, iar perioada exactă se va stabili după constituirea grupei de cursanţi.

Acest program de pregătire se poate organiza open pentru un număr de minim 6 participanţi sau la cerere, la sediul beneficiarului, în cadrul unui program one-to-one (coaching).

Programul se va desfăşura în limba engleză dacă la curs vor participa persoane de altă naţionalitate (expats), în caz contrar, în limba română.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Persoana de contact

Emilia Frunza

Telefon mobil: 0748.886.834

e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii