Managementul riscului de rată a dobânzii

Managementul riscului de rată a dobânzii

OBIECTIVUL CURSULUI

Având la bază cele mai recente tendinţe din piata internationala, cursul intenţionează să ofere o cunoaştere aprofundata a produselor legate de rata dobânzii şi o inţelegere intuitivă şi practică a modelelor matematice folosite pentru modelarea riscului de rată a dobânzii. Cursul ilustreaza prin exemple practice implementarea şi utilizarea teoriei in aplicaţii financiare.

 

GRUPUL ŢINTĂ

Angajaţii în departamentele de trading, asset liability management, valuation si modeling din banci sau firme de consultanta (big four), departamente de market and liquidity risk, departamente de audit.

Cerinte minime de acces:

  • derivative bazate pe rata dobanzii
  • modelul Black – Scholes pentru derivative
  • probabilitati conditionate, procese stochastice
  • Excel (optional de Visual Basics)

 

CONŢINUT

Piaţa instrumentelor financiare legate de rata dobânzii:

  • Certificatele de depozit, Contracte forward, Obligaţiuni, Contracte Swap, Contracte derivate Cap, Floor şi Swaption
  • Curba de randament, Interpolarea curbei de randament
  • Analiza de senzitivitate şi Delta hedging
  • Abordarea bazata pe curbe de randament multiple

Modele folosite în managementul riscului aferent ratei dobânzii:

  • Teoria arbitrajului şi folosirea numerarului în calcularea preţurilor
  • Formula Black-Scholes pentru produse financiare bazate pe rata dobânzii
  • Modele matematice folosite pentru modelarea riscului de rata a dobânzii: Modele Short rate, Modele Forward Rate, Modele Markov, Modele Libor
  • Implementarea modelelor Markov prin arbori trinomiali.

 

LECTOR

Cezar Chirilă, deţine titlul de Doctor în Finanţe, specializarea Matematică Financiară, acordat în anul 2013 de către Frankfurt School of Finance and Management. Începând cu anul 2017, Cezar ocupă poziţia de de Senior Economic Risk Capital Modeler la Credit Suisse – Elvetia. În perioada 2014 – 2017 a supervizat echipa de modele de rating şi parametri de risc, direcţia de risc strategic din cadrul BCR Erste Group.

S-a implicat în proiecte legate de implementarea  abordării  bazate  pe  modele  interne  de  rating  (IBR)  în portofoliul retail şi corporate şi stress- tests pentru riscul de credit.

În cadrul BCR a dezvoltat şi susţinut Workshop-ul de risc de credit, dedicat studenţilor din ultimul an de masterat din Academia de Studii Economice şi din Facultatea de Matematică şi Informatică. Este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, unde predă modelarea riscului de rată de dobândă.

.

 

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore (doua zile).

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA Octombrie 2018, (2 zile) orele 9,00 -17,00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

 La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat. Membrii asociaţiilor profesionale (CFA, AAFBR, ACCA, CECAR, etc.) participanţi, pentru care tema seminarului este relevantă profesional, pot primi 14 unităţi CPD.

 

PERSOANĂ DE CONTACT

Georgiana Gojgarea
Training Specialist
Mobil:  0748.886.819
E-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii