Perspectiva aplicată asupra solvabilităţii bancare. Determinarea cerintelor de adecvare a capitalului pentru riscul de credit, riscul operaţional şi riscul de piaţă

Perspectiva aplicată asupra solvabilităţii bancare. Determinarea cerintelor de adecvare a capitalului pentru riscul de credit, riscul operaţional şi riscul de piaţă

DESCRIERE:

Seminarul vizează aprofundarea metodologiilor de determinare a cerinţelor de capital conform abordărilor standardizate şi a celor interne. Partea practică a seminarului va consta în efectuarea unei serii de aplicaţii/studii de caz destinate relevării infrastructurii tehnice de determinare a cerinţelor de solvabilitate pentru riscurile reglementate.

GRUPUL ŢINTĂ:

Specialişti din departamentele de management al riscurilor, financiar, conformitate, auditori, analişti de risc, analişti financiari, etc.

CONŢINUT:

  • Riscul de credit

# Perspectiva prudenţială asupra riscului de credit:

– definiţie, caracteristici specifice

– pierderi aşteptate vs. pierderi neaşteptate – cerinţe de capital vs. cerinţe de provizionare

# Determinarea cerinţelor de capital pentru riscul de credit, conform abordării standard

# Determinarea cerinţelor de capital, conform abordării bazate pe modele interne de rating: IRB de bază şi IRB avansată

# Tehnici de diminuare a cerinţei de capital pentru riscul de credit. Diferenţe între abordarea standard şi abordarea IRB

  • Riscul operaţional

# Perspectiva prudenţială asupra riscului operaţional

# Interacţiuni cu riscul legal şi riscul reputaţional. Conexiuni între Pilonul 1 şi Pilonul 2 al Acordului de la Basel

# Determinarea cerinţelor de capital pentru riscul operational, conform abordărilor standardizate

# Determinarea cerinţelor de capital pentru riscul operational, conform abordărilor interne

  • Riscul de piaţă

# Abordarea prudenţială a riscului de piaţă. Componente ale riscului de piaţă

# Determinarea cerinţelor de capital pentru riscul de piaţă prin modelele interne. Indicatorii VaR şi Stressed VaR

# Trading book vs. Non-trading book

  • Noutăţi aduse de revizuirea metodologiei de determinare a cerinţelor de capital pentru riscul de credit şi riscul operational, conform noului cadru Basel IV

# Studii de caz privind determinarea cerinţelor de capital pentru cele trei tipuri de riscuri, conform metodologiilor standard şi a celor bazate pe modele interne

# Aplicaţii privind estimarea parametrilor interni de risc: Probability of Default/Loss Given Default/Conversion Factors

# Studiu de caz privind evenimentele de risc operaţional

# Aplicaţii cu privire la indicatorii VaR şi Stress VaR

# Perspectiva integrată asupra cerinţelor de solvabilitate, cu integrarea celor trei tipuri de riscuri

LECTOR:

Dr. Cristina Morar Triandafil este expert în cadrul Băncii Centrale Europene, din anul 2014, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Cristina deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

26 – 27 octombrie 2018 

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii