Membrii fondatori
și

Riscul de creditare în aria corporate şi gestionarea lui

DATĂ SUSȚINERE CURS: 11 aprilie, 2024

 

Programul de pregătire a fost realizat în scopul prezentării printr-o abordare aplicată, a noţiunilor şi principiilor de risc de credit minim necesare în portofoliul profesional al celor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul risc corporate.

OBIECTIVE

  • Determinarea profilul de risc de credit pe termen scurt şi mediu formalizat prin apetitul la risc al organizaţiei
  • Utilizarea instrumentelor folosite în cascadarea obiectivelor strategice de risc de credit în cele operaţionale:
    • conceptul de limită de risc de credit de portofoliu şi individual
    • principiile generale şi specifice de creditare
  • Cunoaşterea modului de măsurare a riscului de credit şi de acoperire a pierderii aşteptate şi neaşteptate
  • Identificarea situaţiilor ce privesc un transfer de risc de credit
  • Familiarizarea cu arhitectura generală a modelelor de rating corporate
  • Înţelegerea rolului colateralelor în acoperirea riscului de credit şi evaluerea corectă a verificărilor privind eligibilitatea colateralelor prevăzute în opinia de risc
  • Cunoaşterea şi recunoaşterea semnalelor de avertizare timpurie şi a modului de acţiune în cazul apariţiei unor astfel de semnale
  • Cunoaşterea criteriilor privind calificativul acordat băncii de regulator privind modul de gestionare a riscului de credit
  • Aplicarea practică a conceptelor în cadrul unor exerciţii şi studii de caz

CONŢINUT

Modulul 1

Profilul de risc de credit al băncii formalizat prin RAS (Declaraţia privind apetitul la risc al băncii)

Instrumentele utilizate în cascadarea obiectivelor strategice de risc de credit în cele operaţionale

  • Limitele de risc de credit
  • Principiile generale de creditare corporate
      • Principii generale (conformitate, protejarea reputaţiei, înţelegerea tranzacţiei, înţelegerea completă a situaţiei economice a clienţilor/grupurilor de clienţi, creditarea pe baza capacităţii de generare de lichidităţi, etc.)
      • Criterii de eligibilitate (cantitative şi calitative)
  • Principii specifice de creditare corporate
  • Finanţare specializată, municipalităţi, leverage finance
  • IMM
  • risc valutar, risc de ţară

Măsurarea riscului de credit

  • Ce este riscul de credit şi cum se măsoară el
  • Parametrii de risc de credit
  • Conceptul de pierdere aşteptată aferentă riscului de credit, modalitatea de acoperire (provizioane)
  • Conceptul de pierdere neaşteptată aferentă riscului de credit, modalitatea de acoperire (capital)
  • Transferul riscului de credit
  • Studii de caz

Modulul 2

Ratingul – parametru de risc de credit (partea I)

  • Ce este un rating şi cum trebuie interpretat
  • Arhitectura  generală a modelelor de rating corporate
  • Studii de caz
  • Aplicaţii practice

 Colateralele  –  baza pentru parametrii de risc de credit

  • Rolul colateralelor în acoperirea riscului de credit

Semnalele de avertizare timpurie

  • Ce este un semnal de avertizare timpurie
  • Categorii de semnale de avertizare timpurie şi componenta acestora
  • Modalitatea de acţiune în cazul apariţiei unui astfel de semnal

Aprecierea autorităţii de reglementare privind gestionarea riscului de credit de către o instituţie bancară

GRUP ŢINTĂ

Programul este adresat lucrătorilor din departamentele de risc şi risc corporate, relaţii clienţi dar şi tuturor celor care activează în domeniul financiar – bancar care doresc să-şi dezvolte competenţele profesionale în aria managementului riscului de credit corporate.

LECTOR

Tiberiu Mihai, MBA, are o experienţă de peste 17 ani în domeniul bancar, cu specializare în domeniul evaluării riscului de credit, acoperind ariile riscului operativ (underwritting) şi strategic, precum şi analiza financiară a companiilor. În ultimii 12 ani a ocupat poziţii de middle management (şef serviciu, şef departament, şef proiect, etc.) în aria sa de expertiză, în cadrul  BCR Erste unde în prezent ocupă poziţia de Head of Dept., Risk Corporate. Are o bogată experienţă în domeniul analizei bonităţii şi a capacităţii de plată a companiilor, acoperind o largă paletă de industrii. De asemenea, în ultimii 4 ani, a fost implicat şi în dezvoltarea şi implementarea modelelor de rating corporate. În cadrul băncii, susţine seminarii de analiză financiară avansată a companiilor pentru creşterea culturii de risc la nivel de organizaţie. Este absolvent al ASE Bucureşti, Facultatea de Management şi al unui program de Master cu specializarea Management Financiar şi Pieţe de Capital şi deţine Diploma MBA a Universite de Montreal – HEC Montreal, a participat la numeroase programe de specializare în ţară şi în străinătate. S-a alaturat echipei de lectori/experţi asociaţi ai IBR în  anul 2015.

Experiență profesională ca practician în domeniul în care asigură pregătirea profesională  – 26 ani

Experiență profesională ca lector în domeniul în care asigură pregătirea profesională – 16 ani

PERIOADA SI DURATA DE DESFĂŞURARE

11 – 12 aprilie 2024, 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului participanţii vor primi, pe email, suportul de curs în format pdf şi linkul pentru evaluarea cursului. În termen de max. 2 săptămâni de la data cursului, tot pe email, vor primi şi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs). Certificatul în format fizic poate să fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Vodă nr. 3, Bucureşti, sector 3.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Georgiana Gojgarea, Training specialist

tel.: 0748.886.819, e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro