Managementul lichiditatii din perspectiva cadrului european de reglementare

Managementul lichiditatii din perspectiva cadrului european de reglementare

     

DESCRIERE

Seminarul aplicat are în vedere aprofundarea noului cadru de evaluare și administrare a riscului de lichiditate prin prisma indicatorilor reglementați – LCR si NSFR. Partea inovativă a seminarului consta în relevarea impactului practic exercitat de acești indicatori asupra cadrului general de administrare a riscului și asupra strategiei de business. Vor fi efectuate numeroase studii de impact asupra produselor bancare (depozite, facilități de credit/lichiditate, produse de creditare), prin relevarea constrângerilor induse de conformarea cu cerințele de ordin tehnic aferente acestor indicatori.

GRUPUL TINTA

Angajaţi din Departamentele Managementul riscului, Raportări, Contabilitate, Audit, Conformitate, analiști de risc, analiști de credit.

CONTINUT

Raționamente privind introducerea cadrului de lichiditate Basel III/CRDIV

  • Eternul deziderat al industriei bancare – atragerea unor resurse pe termen scurt/ieftine pentru oportunități de business pe termen lung/profitabile. Riscuri generate și contribuția acestora la criza financiară din 2008
  • Interferența dintre riscul de piață și riscul de lichiditate; idiosincratic versus sistemic în calibrarea indicatorilor LCR si NSFR
  • Falimentele Lehman Brothers și Northern Rock. Impact asupra viabilității modelelor de afaceri bancare

Cadrul LCR: elemente componente, metodologie de calcul, impact asupra strategiei de business

  • Buffer-ul de lichiditate: active eligibile, limitări/constrangeri
  • Importanța colateralizării: tipuri de collateral eligibil, efecte asupra activității de administrare a indicatorului LCR
  • Iesirile și intrările de lichiditate: factori de ponderare, diferențieri în raport cu tipurile produselor bancare/categoriile de contrapartide
  • Provoăari generate de implementarea indicatorului în cadrul de administrare a riscului
  • Cerințe de raportare COREP

Cadrul NSFR: trade-off intre resurse si finantari stabile

  • Infrastructura de determinare și evaluare a indicatorului
  • Procesul de calibrare a indicatorului NSFR la nivelul Comitetului de la Basel. Reacții ale industriei și impactul asupra modelului de afaceri
  • Interconectări cu cerința de solvabilitate și capitalul reglementat
  • Relația NSFR-LCR: comun vs. specific
  • Cerințe specifice de raportare COREP

Aplicații practice

  • Diferite simulări de calcul a indicatorilor LCR și NSFR, cu diferențieri în raport cu modele de business bancar
  • Evaluarea riscului de lichiditate: Balance Sheet vs. Cash-Flow Approach
  • Monitorizarea intra-day liquidity
  • GAP Analysis
  • Stress Testing
  • Internal Liquidity Assessment Process (ILAAP) și corelația cu LCR/NSFR

LECTOR

Dr. Cristina Morar Triandafil este expert în cadrul în cadrul unei mari institutii bancare europene. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Cristina deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house) cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

20 – 21 iulie 2018, orele 10.00 – 18.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA
Training Manager
Institutul Bancar Român
str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3
Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803
e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii