Managementul riscurilor financiare în bănci

DESCRIEREA CURSULUI :

Cursul este dedicat profesioniștilor din sectorul bancar care doresc să înțeleagă în profunzime conceptele esențiale legate de evaluarea valorii economice a capitalului propriu, gestionarea depozitelor și creditelor, precum și structura veniturilor din dobânzi. Participanții vor dobândi cunoștințe teoretice și practice, esențiale pentru optimizarea performanței financiare și gestionarea riscurilor.

OBIECTIVE :

• Să ofere participanților o înțelegere detaliată a conceptelor esențiale în managementul riscurilor financiare.
• Să dezvolte abilități practice în evaluarea și gestionarea riscurilor asociate cu capitalul, depozitele și creditele.
• Să faciliteze discuții aplicate și studii de caz pentru consolidarea cunoștințelor teoretice.

GRUP ŢINTĂ:

Cursul se adresează profesioniștilor din domeniul bancar, analiștilor financiari, managerilor de risc și altor specialiști interesați de aprofundarea cunoștințelor în managementul riscurilor financiare.

CONŢINUT :

1. Valoarea economică a capitalurilor proprii (Economic Value of Equity-EVE)
   • Definiția și importanța EVE în contextul stabilității financiare a băncilor.
   • Factorii care influențează valoarea economică a capitalului propriu.
2. Depozit la Vedere (Non-Maturity Deposits)
   • Caracteristicile și riscurile asociate cu depozitele la vedere / fără scadență.
   • Strategii de gestionare a acestora pentru maximizarea eficienței financiare.
3. Credite cu dobândă fixă supuse riscului de rambursare anticipată (Fixed Rate Loans Subject to the Risk of Early Repayment)
   • Analiza riscurilor generate de rambursarea anticipată a creditelor cu dobândă fixă.
   • Metode de evaluare și gestionare a acestui tip de risc.
4. Depozite la termen supuse riscului de răscumpărare anticipată (Term Deposits Subject to the Risk of Early Redemption)
   • Impactul redempțiilor anticipate asupra gestionării lichidității și costurilor de finanțare.
   • Măsuri de prevenire și atenuare a riscurilor asociate.
5. Venitul net din dobânzi (Net Interest Income)
   • Structura veniturilor nete din dobânzi și factorii determinanți ai acesteia.
   • Rolul acesteia în evaluarea performanței financiare a băncii.
6. Alocarea reevaluării fluxurilor de trezorerie (Allocation of Repricing Cashflows)
   • Importanța alocării fluxurilor de numerar la recalibrarea dobânzilor.
   • Metodologii de alocare eficientă pentru minimizarea riscurilor.
7. Valoarea economică a capitalurilor proprii şi variaţia acesteia (Economic Value of Equity and Delta Economic Value of Equity Calculation
   • Calcularea EVE și a variației acesteia (Delta EVE) în funcție de schimbările de mediu economic.
   • Utilizarea acestor metrici pentru analiza performanței financiare.
8. Randamentul previzionat al componentei fără risc (Projected Yield of Risk-Free Component)
   • Estimarea randamentelor componentei fără risc în contextul condițiilor de piață.
   • Impactul acestora asupra strategiei de investiții a băncii.
9. Venitul previzionat din componenta de marjă comercială (Projected Income from the Commercial Margin Component)
   • Analiza veniturilor previzionate din marja comercială.
   • Corelarea între strategia comercială și performanța financiară.
10. Riscurile de bază în venitul net din dobânzi (Net Interest Income Add-on for Basis Risk)
    • Identificarea și gestionarea riscurilor de bază în venitul net din dobânzi.
    • Strategii pentru a compensa efectele negative ale acestor riscuri.

LECTORI :

Tiberiu Mihai, MBA, are o experienţă de peste 18 ani în domeniul bancar, cu specializare în domeniul evaluării riscului de credit, acoperind ariile riscului operativ (underwritting) şi strategic, precum şi analiza financiară a companiilor. În ultimii 12 ani a ocupat poziţii de middle management (şef serviciu, şef departament, şef proiect, etc.) în aria sa de expertiză, în cadrul  BCR Erste unde în prezent ocupă poziţia de Head of Dept., Risk Corporate. Are o bogată experienţă în domeniul analizei bonităţii şi a capacităţii de plată a companiilor, acoperind o largă paletă de industrii. De asemenea, în ultimii 4 ani, a fost implicat şi în dezvoltarea şi implementarea modelelor de rating corporate. În cadrul băncii, susţine seminarii de analiză financiară avansată a companiilor pentru creşterea culturii de risc la nivel de organizaţie. Este absolvent al ASE Bucureşti, Facultatea de Management şi al unui program de Master cu specializarea Management Financiar şi Pieţe de Capital şi deţine Diploma MBA a Universite de Montreal – HEC Montreal, a participat la numeroase programe de specializare în ţară şi în străinătate. S-a alaturat echipei de lectori/experţi asociaţi ai IBR în  anul 2015.

Experiență profesională ca practician în domeniul în care asigură pregătirea profesională  – 28 ani

Experiență profesională ca lector în domeniul în care asigură pregătirea profesională – 18  ani

Cezar Chirilă, deține un doctorat în Finanțe Cantitative (summa cum laude), obținut în anul 2013 la Frankfurt School of Finance & Management. Din 2024 face parte din sistemul bancar elvețian, unde proiectează și implementează sisteme de risc bazate pe inteligență artificială și fluxuri de analiză care susțin administrarea unui portofoliu global de credite de aproximativ 700 miliarde USD. În perioada 2017–2024 a activat în cadrul Credit Suisse (Elveția), ocupând funcțiile de Senior Portfolio Risk Manager și Senior Economic Risk Capital Modeler, contribuind la dezvoltarea motoarelor de capital economic și a soluțiilor complete de analiză a riscului. Între 2014 și 2017 a coordonat echipa de modele de rating și parametri de risc din cadrul BCR, în Departamentul de Management Strategic al Riscului. A participat la proiecte privind testele de stres, implementarea standardului IFRS 9 și implementarea abordării bazate pe ratinguri interne (IRB) pentru portofoliile de retail, corporate și municipalități ale băncii. În cadrul BCR a inițiat și dezvoltat „Credit Risk Workshop”, un program dedicat studenților din ultimul an de master la Academia de Studii Economice din București și la Facultatea de Matematică. În prezent, predă la University of Zurich, la Frankfurt School of Finance & Management și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și lector al Institutului Bancar Român, din anul 2014. Anterior, a fost profesor asociat la Academia de Studii Economice din București, unde a predat managementul riscului în cadrul Școlii Doctorale de Finanțe și Bănci (DOFIN) și al programului de master de cercetare în finanțe (CEFIN). De asemenea, a fost cadru didactic asociat la Universitatea din București, unde a predat riscul de credit în cadrul programului de master de Matematică Aplicată.

Invitat: Ovidiu Negrilă

PERIOADA SI DURATA DE DESFĂŞURARE :

19 octombrie 2026, în intervalul orar 9.00 – 17.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT :

Georgiana Gojgărea

Training specialist

Telefon: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro