O abordare practică a utilizării modelelor de rating în managementul riscului de credit
OBIECTIVELE CURSULUI
Riscul de credit reprezintă posibilitatea apariției unei pierderi ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către o contraparte. Toate companiile sunt expuse riscului de credit. În contextul bancar, acest risc apare atunci când debitorul nu își achită datoria principală sau ratele aferente. În cazul unui furnizor, riscul de credit apare atunci când clientul nu poate plăti bunurile care au fost deja livrate.
Având în vedere evoluțiile recente de pe piețele locale și cerințele de reglementare privind riscul de credit, cursul oferă o abordare aprofundată și practică a modelelor de rating și a parametrilor de risc utilizați în managementul riscului de credit.
Cursul include o prezentare structurată a limbajelor de programare Python și R, iar fundamentele teoretice sunt completate de implementarea exemplelor prin scripturi Python și R.
Un obiectiv suplimentar al cursului este prezentarea eficientă a rezultatelor cantitative către audiențe diverse: participanții vor învăța să transforme rezultatele modelelor în vizualizări și explicații clare, adaptate managementului executiv, autorităților de reglementare, liniilor de business și echipelor tehnice.
GRUP ŢINTĂ
Specialiști din departamentele de management al riscului de credit, controlling, finanțe și audit, precum și alte persoane interesate de acest domeniu.
CUPRINS
Introducere în riscul de credit
- Managementul riscului de credit
- Cerințe de capital de reglementare pentru riscul de credit
Cerințe de capital pentru riscul de credit
- Acordurile Basel: de la Basel I la Basel IV
- Abordările Standardizată și Bazată pe Ratinguri Interne (IRB)
- Parametrii de risc (PD, LGD, EAD) și calculul activelor ponderate la risc (RWA) în Python și R
Introducere în limbajele de programare Python și R
- Accesarea și combinarea datelor
- Analiza statistică a datelor
Măsurarea pierderii individuale generate de riscul de credit
- Probabilitatea de nerambursare (Probability of Default – PD)
- Estimarea probabilității condiționate utilizând regresia logistică
- Regresia logistică în Python și R
- Scoringul riscului de credit și informațiile despre clienți
- Implementarea scorecard-urilor în Python și R
Modele de rating
- Utilizarea scorecard-urilor
- Calibrarea modelelor de rating
- Calibrarea scorecard-urilor în Python și R
- Monitorizarea și validarea modelelor de rating
- Monitorizarea scorecard-urilor în Python și R
- Prezentarea rezultatelor cantitative către management, autorități de reglementare și audiențe tehnice.
LECTOR
Cezar Chirilă deține un doctorat în Finanțe Cantitative (summa cum laude), obținut în anul 2013 la Frankfurt School of Finance & Management.
Din 2024 face parte din echipa UBS (Elveția), unde proiectează și implementează sisteme de risc bazate pe inteligență artificială și fluxuri de analiză care susțin administrarea unui portofoliu global de credite de aproximativ 700 miliarde USD. De asemenea, este instructor principal în cadrul programului de formare UBS Risk Curriculum.
În perioada 2017–2024 a activat în cadrul Credit Suisse (Elveția), ocupând funcțiile de Senior Portfolio Risk Manager și Senior Economic Risk Capital Modeler, contribuind la dezvoltarea motoarelor de capital economic și a soluțiilor complete de analiză a riscului.
Între 2014 și 2017 a coordonat echipa de modele de rating și parametri de risc din cadrul BCR, în Departamentul de Management Strategic al Riscului. A participat la proiecte privind testele de stres, implementarea standardului IFRS 9 și implementarea abordării bazate pe ratinguri interne (IRB) pentru portofoliile de retail, corporate și municipalități ale băncii.
În cadrul BCR a inițiat și dezvoltat „Credit Risk Workshop”, un program dedicat studenților din ultimul an de master la Academia de Studii Economice din București și la Facultatea de Matematică.
În prezent, predă la University of Zurich, la Frankfurt School of Finance & Management și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și este lector al Institutului Bancar Român, din anul 2014.
Anterior, a fost profesor asociat la Academia de Studii Economice din București, unde a predat managementul riscului în cadrul Școlii Doctorale de Finanțe și Bănci (DOFIN) și al programului de master de cercetare în finanțe (CEFIN). De asemenea, a fost cadru didactic asociat la Universitatea din București, unde a predat riscul de credit în cadrul programului de master de Matematică Aplicată.
DURATA CURSULUI
Cursul se desfăşoară pe durata a două zile, cu un total de 16 ore.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
9 – 10 iulie 2026, orele 9:00 – 17:00
Inscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.
Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.
La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
CONTACT
Mihaela Radu, Expert training
tel: 0748886807, e-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro