OBIECTIVELE CURSULUI
Având în vedere ultimele tendinţe din piaţa locală, precum şi cerinţele reglementate pentru riscul de credit, cursul oferă o perspectivă asupra modelelor de rating şi a parametrilor de risc care îmbină materialul teoretic cu abordarea practică.
Cursul prezintă implementarea teoriei în aplicaţii financiare prin intermediul unui set de exemple practice şi intuitive. Cursul oferă o prezentare structurată a programului de analiză statistică R. Toate rezultatele teoretice sunt acompaniate de o implementare în cod R.
GRUP ŢINTĂ
Angajaţii din departamentele de risc, controlling, audit, din instituţii de credit, instituţii financiare non-bancare, companii de asigurări, consultanţă.
CUPRINS
Introducere în riscul de credit
- Măsurarea şi managementul riscului de credit: Basel III, Regulamentul 5/2013 al Băncii Naţionale a României şi Regulamentul 5/2014 al Parlamentului European
Introducere în programul de analiză statistică R
- Accesarea şi combinarea datelor în R
- Analiză statistică în R
Managementul pierderilor individuale din riscul de credit
- Probabilitatea de nerambursare
- Estimarea probabilităţii condiţionate prin regresia logistică
- Regresia logistica în R
- Scorul de risc de credit
- Implementarea modelelor de scoring în R
Modele de rating
- Utilizarea modelelor de rating
- Calibrarea modelelor de rating
- Implementarea calibrarii în R
- Monitorizarea şi validarea modelelor de rating
- Implementarea monitorizării în R
LECTOR
Cezar Chirilă, deţine titlul de Doctor în Finanţe, specializarea Matematică Financiară, acordat în anul 2013 de către Frankfurt School of Finance and Management. Începând cu anul 2017, Cezar ocupă poziţia de de Senior Economic Risk Capital Modeler la Credit Suisse – Elvetia. În perioada 2014 – 2017 a supervizat echipa de modele de rating şi parametri de risc, direcţia de risc strategic din cadrul BCR Erste Group.
S-a implicat în proiecte legate de implementarea abordării bazate pe modele interne de rating (IBR) în portofoliul retail şi corporate şi stress- tests pentru riscul de credit.
În cadrul BCR a dezvoltat şi susţinut Workshop-ul de risc de credit, dedicat studenţilor din ultimul an de masterat din Academia de Studii Economice şi din Facultatea de Matematică şi Informatică. Este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, unde predă modelarea riscului de rată de dobândă.
DURATA CURSULUI
Cursul se desfăşoară pe durata a două zile, cu un total de 16 ore.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
12 – 13 decembrie 2024, orele 9:00 – 17:00
Inscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.
Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.
La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
CONTACT
Mihaela Radu, Expert training
tel: 0748886807, e-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro