Prudentialitatea si reglementarile sistemului bancar romanesc

Prudentialitatea si reglementarile sistemului bancar romanesc

Criza economică a afectat toate tipurile de produse şi servicii bancare, modele de business, de supraveghere şi metodele de evaluare cunoscute. Tot mai des în industria bancară se foloseşte termenul de „reglementări prudenţiale bancare” pentru a sublinia necesitatea existenţei unor reglementări care să asigure cadrul legal desfăşurării activităţii bancare şi care să statueze relaţii responsabile între bănci şi clienţii. Necesitatea unei atitudini prudenţiale impuse băncilor prin reglemetări decurge, în primul rând din rolul băncilor, a sistemului bancar în economie.

Programul a fost conceput şi ca urmare a documentului recent emis de către Autoritatea Bancară Europeană spre consultare publică, intitulat Ghidului privind analizarea nivelului de adecvare a membrilor organelor de conducere şi a deţinatorilor de funcţii-cheie în cadrul unei instituţii de credit şi a celor care candidează pentru ocuparea unei asemenea poziţii. Prevederile din Ghidul menţionat corespund si propunerii de Directivă a Comisiei Europene cu privire la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a societăţilor de investiţii (CRD IV).

OBIECTUL CURSULUI

Să ofere participanţilor un produs de tip informare/formare/documentare axat pe prezentarea şi discutarea reglementărilor BNR prin utilizarea modelelor de training care impun înalte standarde profesionale privind trecerea de la o etapă la alta în cadrul parcursului de carieră în domeniul bancar şi menţinerea acestora printr-o pregătire profesională continuă. Programul are caracter interactiv, participanţii având posibilitatea unui dialog şi schimb de experienţă.

GRUPUL TINTA

Persoane pentru care există un plan de carieră şi care se pregătesc să exercite responsabilităţi de conducere în cadrul băncii sau a structurilor organizatorice ale acesteia, cu relevanţă, inclusiv din perspectiva gradului de complexitate, pentru activitatea ce urmează să fie desfăşurată.

O altă categorie o constituie persoane aflate în poziţii de middle management şi care aspiră la ocuparea unei funcţii cheie în sistemul bancar.

Structura programului a fost alcătuită pe baza bibliografiei ataşate. Cursul este partajat pe module:

Modulul A.  Managementul riscurilor – lector Arion Negrilă, Vicepreşedinte executiv Risc (CRO) – BCR Banca pentru Locuinţe şi Consilier Senior al Vicepreşedintelui executiv Risc – Banca Comercială Română

1.1 Provocări actuale pentru băncile din România

  • Implementarea  cerinţelor  Basel  III/CRD IV  (Directiva  UE  nr.  36/2013, Regulamentul UE nr. 575/2013, Regulamentul BNR nr. 5/2013, Ordonanţa de Urgenta nr. 96/2006, Ghidurile EBA)
  • Planul de redresare (măsuri, indicatori, scenarii, funcţii critice, servicii critice comune – Legea 312/2015)
  • Planul de rezoluţie (măsuri şi obiective de rezoluţie, strategia de rezoluţie MPE vs. SPE, informaţii care se transmit către Autoritatea de rezoluţie) – Legea 312/2015
  • Metodologia SREP utilizată de către BNR pentru evaluarea băncii şi stabilirea cerinţelor de capital
  • Principalii indicatori prudenţiali ai sistemului bancar românesc

1.2 Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit

  • Definiţii (riscuri, profil de risc, apetit la risc, toleranţă la risc şi altele)
  • Cerinţe privind administrarea riscurilor; funcţia de administrare a riscurilor; cultura privind riscurile; funcţiile de control intern
  • Cerinţe specifice pentru administrarea principalelor tipuri de riscuri (de credit, de piaţă, operaţional, etc)
  • Testele de stres (tipuri, acoperire, cerinţe principale)
  • Cerinţe privind externalizările

1.3 Basel III/CRD IV – elemente de noutate şi metode de calcul

  • Principalele elemente de noutate aduse de Basel III/CRD IV
  • Scurtă introducere în calculul valorilor ponderate la risc (RWA) şi a cerinţelor de capital
  • Modificări aduse de Basel III/CRD IV în calculul valorilor ponderate la risc (RWA)
  • Noii indicatori de risc de lichiditate (LCR & NSFR)
  • Efectul de pârghie

1.4 Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP)

  • Cerinţele reglementărilor BNR privind procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP/Pilonul 2)
  • Structura ICAAP/Pilonul 2 (evaluarea materialităţii riscurilor, cuantificarea cerintelor de capital/capitalului economic, adecvarea capitalului economic, testele de stres, prognoze/planificarea riscului)
  • Componentele procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP/Pillar 2)
  • Cuantificarea cerinţelor de capitalul economic: principalele metode utilizate de către băncile din România
  • Capitalul economic (intern); tipurile de riscuri acoperite de capitalul intern
  • Studiu de caz

1.5 Alte cerinţe/alţi indicatori prudenţiali. Prevederile noului standard IFRS 9

  • Expunerile mari
  • Expuneri faţă de grupul persoanelor afiliate cu instituţia de credit
  • Operaţiuni în condiţii de favoare
  • Restructurare (forbearance)
  • Noile prevederi IFRS 9: modelul de pierdere aşteptată; deprecierea instrumentelor financiare; stadii; parametrii de risc utilizaţi; compararea parametrilor de risc IFRS 9 vs. Basel; unwinding, etc.

Modulul B.   Cadrul de Administrare a activităţii instituţiilor de credit (Guvernanţă Corporativă)lector Doru Bebe Bulată, Consilier Preşedinte Exim Bank – Guvernanţă Corporativă Risk

2.1 Structura organizatorică şi organizarea unei instituţii de credit

  • Cadrul organizaţional
  • Verificări şi echilibrări în cadrul unei structuri de grup
  • Cunoaşterea structurii
  • Activităţi care nu sunt desfăşurate în mod obişnuit sau care nu sunt transparente

2.2 Organul de conducere al instituţiei de credit

  • Atribuţii şi responsabilităţi ale organului de conducere
  • Componenţa şi funcţionarea organului de conducere
  • Rolul şi responsabilităţile comitetelor specializate ale organului de conducere
  • Cadrul general pentru desfăşurarea activităţii

2.3 Controlul intern

2.4 Politici şi practici de remunerare

2.5 Sistemul informaţional şi continuitatea afacerii

2.6 Transparenţa

2.7 Condiţii de externalizare a activităţilor instituţiilor de credit
 

LECTORI

Dr. ARION NEGRILĂ

Începând cu 1 februarie 2021, este Director al Direcției Conformitate din Banca Comercială Română, ocupând anterior funcţiile: Vicepreşedinte Executiv Risc (CRO) – BCR Banca pentru Locuinţe, Consilier Senior al Vicepreşedintelui executiv Risc – BCR Erste și Director Executiv Senior – Risc în BCR. În perioada 2004-2014 a deţinut funcţia de director executiv Banca Comercială Română, Direcţia Risk Controlling, având o experienţă de peste 22 ani în domeniul managementului riscurilor. Domnul Negrilă este doctor în economie, cu teza „Managementul riscurilor – condiţie pentru o activitate performantă” susţinută în anul 2011. Este licenţiat în economie (ASE – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, Secţia Finanţe-Bănci) şi a urmat numeroase cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor şi management (Executive Development Program, organizat de HEC University of Montreal, Canada, ASE – Studii postuniversitare de management bancar şi bursier cu durata de 1 an, diverse cursuri organizate de Berkeley University – SUA, Georgetown University– SUA, ATTF Luxembourg, UBS Warburg – Elveţia etc.)

Doru Bebe Bulata, ICA, ACAMS

Licențiat în drept, este membru în Consiliile de Administrație al TRANSFOND SA si Banca Românească SA, membru in Consiliul de Supraveghere al Three Seas Initiative Investment Fund (FI3M)- Luxemburg și Senior Advisor al conducerii Eximbank in domeniul Guvernanței Corporative, Risc și Conformitate. Este reprezentant ARB în cadrul Federației Europene a Băncilor și timp de 14 ani a fost Președinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației  Române a Băncilor.  Expertiza și experiența sa în guvernanța corporativă, în implementarea cadrului coerent și eficace al principiilor de administrare, se bazează pe cariera sa profesională, dezvoltată atât în cadrul unor instituții financiare de top, cât și al unor organizații internaționale. Are o bogată experiență în control intern și guvernanță corporativă, acumulată pe parcursul carierei sale ca Director de Conformitate BCR,  membru al plenului ONPCSB, membru in  Consiliul de Administraţie al R.A. Monetaria Statului, expert evaluator al Consiliului Europei – Comitetul Moneyval şi membru al EGMONT Group. Experiența profesională este validată de numeroase certificări internaționale printre care enumerăm: Diploma în Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA. Domnul Bulată este lector asociat al IBR din 2005 și este certificat ca formator și evaluator de competențe profesionale.

DURATA PROGRAMULUI

Programul de coaching se va desfăşura pe perioada a 10 ore de curs, după cum urmează:
Modulul A –  4 ore 
Modulul B –  6 ore 

Acest program de pregătire se poate organiza open pentru un număr de minim 6 participanţi; la cerere, la sediul beneficiarului, în cadrul unui program one-to-one (coaching) sau online.

Programul se va desfăşura în limba engleză dacă la curs vor participa persoane de altă naţionalitate (expats), în caz contrar, în limba română.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoana de contact

Maria Plăişanu

Telefon mobil: 0748.886.846

e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii